Стратегия мартингейла на форекс

Сегодня мы расмотрим стратегию по методу Мартингейла : представьте себе торговую систему, которая является на 100 % прибыльна — Вы бы заинтересовались данной стратегией FOREX?

Практически все трейдеры, быстрее всего, ответили бы громким “Конечно“, но как не странно, такая стратегия торговли и правда, существует, причем существует еще с 18-го столетия. Она основана на теории вероятности и если ваш депозит на форекс достаточно велик, и вы при этом торгуете относительно малым лотом, то данная стратегия форекс дает вероятность получения прибыли — около 100% !

Она известна в мире финансового трейдинга, как , раньше давольно часто применялась в игровых залах казино Лас-Вегаса и именно данная система и явилась главной причиной того, почему во всех казино теперь имеются минимумы и максимумы для игорных ставок и почему рулетка теперь имеет 2 зеленых поля (0 и 00).

Но все недостатки данной системы заключается именно в том, что для получения 100%-й доходности у Вас должны быть очень большие карманы , набитые деньгами.

К огромному сожалению, никто не может обладать бесконечным богатством, причем теоретически, одна пропущенная торговая сделка может привести к полному банкротству.

Помимо того, риск по сделке иногда гораздо больше, чем потенциальная прибыль по ней же.

Но не смотря на данные недостатки, конечно же существует много способов улучшить стратегию “мартингейл”. Давайте рассмотрим эти способы, которыми нам помогут улучшить свои шансы при работе с данной весьма высоко-рискованной и трудной торговой стратегией.

Что же из себя представляет система Мартингейла?

«Безубыточная» стратегия или Метод “мартингейла” была открыта французским математиком Paul Pierre Levy. Изначально мартингейл был всего лишь разновидностью стиля игорных ставок в казино, которая основывалась на “удвоении вниз”. Заманчива то, что много работ, посвященных стратегии мартингейла, были написаны американским математиком Joseph Leo Doob, который пытался опровергнуть вероятность 100%-й прибыльной системы ставок при данном методе получения прибыли.

Суть системы, конечно же, требует одной начальной ставки.

Однако всякий раз, как только ставка проигрывает или закрывается с убытком, ставки удваиваются так, чтобы, одна выигрышная сделка перекрыла все предыдущие убыточные сделки.

Введение новых цифр 0 и 00 на колесе рулетки было сделано именно для того, чтобы полностью сломать механику системы мартингейла, чтобы в процессе игры, на рулетке было более 2-х возможных вариантов, кроме чет-нечет либо красное-черное. Это в итоге привело к тому, что ожидание получения прибыли при использовании системы мартингейла в рулетке получилось отрицательным и, таким способом, лишило полного смысла его использование.

Чтобы окончательно понять основы системы мартингейла, давайте рассмотрим обыкновенный пример:

Представьте, мы подбрасываем монету и заключаем пари на выпадение только орлов либо решек с начальной ставкой в 1 $. Есть 50% вероятность, что монета упадет или орлом либо решкой и всякий бросок независим, то есть каждый предыдущий бросок ни как не влияет на результат последующего. Пока Вы будете придерживаться одного пути, Вы все равно сможете в конечном итоге, но учитывая бесконечную сумму имеющихся у вас денег, дождаться выпадения необходимой стороны монеты и при этом отыграть все свои полученные убытки + 1 $.

Данная стратегия основана на предпосылке, что нам нужна всего 1 сделка, чтобы наши убытки снова превратились в прибыль.

Вариант №1 (Орел либо Решка, шансы — 50/50):

Представим, что у Вас есть только 10 $, чтобы сделать ставки, начиная с 1-й в 1 $. Вы ставите на то, что выпадет орел, монета падает именно орлом и Вы выигрываете 1 $, увеличивая при этом свои активы до 11 $. Всякий раз, как только Вы выигрываете, продолжаете ставить именно этот же 1 $, пока не проиграете его.

Следующий бросок вы проигрываете и Ваш актив стал 10 $. Теперь, на следующем броске Вы ставите уже 2 $ в надежде, что, если подброшенная монета упадет орлом, то Вы сможете возместить прошлые убытки и доведете чистую прибыль и убыток снова к нулю.

Как не жаль, но монета снова выпадает решкой и Вы теряете и эти 2 $, уменьшая свой счет до 8 $. Так, согласно данной системе мартингейл, следующая Ваша ставка должна равняться удвоенной предыдущей ставке — 4 $.

И вот Вы выиграли и получили 4 $, доведя свой общий актив до 12 $. Теперь вы видете, что Вам необходимо, чтобы вернуть все прошлые свои потери — всего один-единственный выигрыш.

Но, давайте рассмотрим, что же произойдет, если вдруг попадете в полосу проигрышей , как возможный сценарий №2:

И так, у Вас есть 10 $. В данном сценарии Вы сразу же теряете на первой своей ставке и уменьшаете свой актив до 9 $. Теперь вы удваиваете свою ставку на следующем броске, опять проигрываете и остаетесь уже с 7 $. На 3-м броске ваша текущая ставка стала уже — 4 $, и после проигрыша у Вас осталось всего 3 $. И теперь у Вас совершенно нет достаточного количества средств, чтобы удвоиться ставку, и теперь самое лучшее, что Вы можете сделать — это поставить все что у вас есть. Если Вы вдруг проиграете, Вы — полный банкрот, но, даже если Вы вдруг выиграете, то до начального капитала в 10 $ все еще будет сильно далеко.

Применение метода (стратегии) Мартингейла в трейдинге на Форекс:

Вы можете предположить, что длинная череда потерь, как на рассмотренном выше примере, является весьма редкостным невезением, но, как только Вы торгуете валютами, они стремятся к своему тренду, а тренды могут длиться очень долгое время, и это более заметно, если Вы заключили сделку в неправильном направлении (против тренда).

Однако, важным свойством стратегии мартингейла в применении к трейдингу на форекс является то, что, «удваиваясь вниз», Вы заметно снижаете свою среднюю цену входа в рынок.

В примере указанном ниже, для 2-х лотов, чтобы выйти в безубыточность, при заключении сделки, Вам необходимо, чтобы валютная пара EUR/USD выросла в цене от 1.2630 до 1.2640. Т.к. цена смещается ниже, а Вы добавляете 4 лота, для достижения уровня безубыточности Вам теперь требуется рост значения цены всего лишь до 1.2625 вместо 1.2640.

Чем большее кол-во лотов Вы добавляете, при торговле, тем ниже ваше среднее значение цены входа. И даже при том, что Вы можете легко лишиться 100 пипсов на первом заключенном лоте EUR/USD, если цена при этом дойдет до 1.2550, Вам необходимо будет всего лишь, чтобы валюта поднялась до уровня в 1.2569, чтобы общий капитал при этом вышел в зону безубыточности.

Это также неплохой пример того, почему нужны глубокие карманы. И если бы у Вас на торговом счете было всего лишь 5 000 $, Вы оказались бы банкротом еще до того момента, как валютная пара EUR/USD достигла уровня 1.2550. Валютная пара может, в итоге, развернуться, но при использовании системы мартингейл часто бывает так, что у Вас может не хватить средств оставаться на валютном рынке необходимо долго.

Поэтому если вы торгуете по Мартингейлу на форекс, то начинайте с малых лотов!

Почему же метод все-таки лучше работает на рынке Форекс (FOREX):

Одна из главных причин , почему стратегия торговли мартингала настолько популярна на рынке , состоит в том, что, в отличие от акций, валютные пары достаточно редко уходят в ноль. Торговые компании с легкостью могут обанкротиться, а Государства — не могут . Бывают периоды, как только валютная пара девальвируется, но даже при вареанте резкого падения, стоимость валюты НИКОГДА не достигает нуля . Это не просто невозможно, и для этого необходимо, чтобы произошло нечто очень ужасное, что даже рассматривать этот вариант не хочется.

Основная суть стратегии торговли на форекс по методу мартингейла заключается в том, что цена не может бесконечно долго находиться в одном и том же диапазоне и обязательно рано или поздно будет выход из этого диапазона. И если качественно рассчитать по всевозможным индикаторам форекс в торговом терминале, например — , когда же этот выход произойдет, то можно смело ставить отложенные ордера на вход в рынок и ждать получения прибыли .

И даже если одна-две сделки закроются с убытком, то все-равно серия ордеров при торговле на форекс закроется с прибылью и главное чтобы вам хватило размера вашего депозита:

В данный момент, существует множество форекс-компаний, предлагающие усовершенствованные торговые сигналы и Механические торговые системы , которые основаны на методе Мартингейла. Компании разработчики, вносят огромное кол-во усовершенствований и дополнений, а так же высылают всевозможные инструкции к торгвым сигналам форекс по существующему методу, которые позволяют допускать меньше рисков при торговле на рынке форекс .

Но основная суть данных стратегий — все таки метод Мартингейла. И я не спорю что данные усовершенствования позволяют трейдерам зарабатывать и при этом приличные суммы, и я лично знаю несколько трейдеров, которые успешно торгуют по данным сигналам и МТС (механическим торговым системам) но при этом все-таки не стоит забывать, что размер депозита должен все-таки позволять выдерживать несколько разворотов рынка. Чтобы одна из сделок все-таки закрылась прибылью и вы получили свою прибавку к депозиту. А для этого нужно прежде всего не жадничать и открываться давольно малым лотом…

Forex — рынок также предоставляет одно единственное в своем роде преимущество , которое делает его еще больше привлекательным для трейдеров, которые имеют достаточно активов для работы по системе Мартингейл. Возможность зарабатывать на разнице процентных ставок , позволяет торгующим трейдерам компенсировать часть своих потерь доходом в виде процентов. Это значит, что трейдер может торговать стратегию Мартингейла только на валютных парах в направлении получения положительного свопа на свой торговый счет. Значит, что он должен покупать валюту с высокой процентной ставкой, при этом зарабатывая на проценте, а продавать валюту с достаточно низким уровнем процентной ставки. При большом кол-ве торгуемых лотов доход в виде процентов может быть весьма ощутимым и, при этом, будет работать на уменьшение вашей средней цены входа в рынок.

ВСЕГДА помнить о риске при торговле на этому методу:

Рассмотренная стратегия может показаться весьма привлекательной для некоторых трейдеров, но я хочу предостеречь тех трейдеров, кто попытается усердно практиковать этот метод торговли на форекс. Помните, что главная проблема данной системы состоит в том, что иногда одна-единственная торговая сделка может полностью обнулить ваш торговый счет еще до того момента, как Вы получите какую-то прибыль либо даже сможете покрыть убытки.

Торгующий трейдер должен быть всегда готов к тому варианту , что он может лишиться большей части активов на торговом счету всего на единственной сделке. Учитывая это необходимо допускать тот факт, что не следует гнаться за большими прибылями при торговле по методу Мартингейла . Поэтому торговая стратегия форекс по рассмотренному методу подходит далеко не для всех трейдеров.

Работа на Форекс предполагает обязательное наличие у трейдера собственной торговой стратегии, которая должна быть предварительно опробована на демо-счете. Это аксиома и тех людей, которые, не придерживаясь такого простого правила, пробуют зарабатывать на Форекс, можно лишь пожалеть, так как с высокой долей вероятности они пополнят число тех, кто вовсю кричит про обман, призывая остерегаться профессии трейдера. Однако необходимость составить свою торговую стратегию часто ставит новичков в тупик, ведь тут нужно учитывать различные важные факторы, пытаясь гармонично объединить в пределах одной торговой системы принципы управления капиталом, риски и ожидаемую прибыль, которая оправдает интерес к Форекс и немалое время, потраченное на освоение базовых основ.

На начальном этапе все больше новичков приходят к мысли о том, что стоит взять чью-то готовую стратегию и использовать ее. Действительно, зачем изобретать заново гипотетический велосипед, если длительное существование рынка Форекс привело к появлению огромного многообразия различных торговых систем, оправдывающих вложение денежных средств в торговлю валютными парами, драгоценными металлами и другими финансовыми инструментами. Об одной из таких систем, а именно - о стратегии Мартингейл Форекс будет подробно рассказано в данной статье.

Классификация стратегий Форекс

Новичкам следует знать, что, несмотря на огромное число различных стратегий, одна часть из которых распространяются бесплатно, а другая - за деньги, существуют определенные основные принципы, по которым можно условно разделить торговые системы на основные группы и число последних будет совсем невелико. К примеру, по самым общим временным признакам можно выделить два основных класса стратегий Форекс:

• долгосрочные;
• краткосрочные (скальпинг).

Также легко можно разделить все системы по доходности на две условно большие группы:

1. стратегии с маленьких доходом и таким же уровнем риска;
2. с большим доходом, но и высокой опасностью.

Что дает возможность даже такой простой и грубой классификации? Прежде всего, трейдер может выделить сразу целый вид Форекс стратегий, который соответствует его представлениям о деятельности и результативности профессии валютного спекулянта. В частности, выбирая какой-либо класс торговых систем, трейдер сразу видит очень важные основные моменты, такие как:

• величина необходимого депозита;
• предполагаемые риски;
• потенциальные прибыли.

Исходя из соотношения таких ключевых факторов, уже можно выбирать ту или иную стратегию Форекс, будь то Мартингейл, Пуриа или какая-либо другая. К примеру, осторожный трейдер выберет систему, направленную на неспешное, но стабильное увеличение имеющегося большого депозита, в то время как более рискованные спекулянты предпочтут опробовать небольшие суммы в работе, способные при определенной системе дать большую прибыль уже в кратчайшие сроки. К последнему виду обычно и относят Форекс стратегию по методу Мартингейла.

Плюсы и недостатки долгосрочных стратегий

Сложно выделить какую-либо одну из торговых систем, поскольку все они имеют право на жизнь, обладая рядом своих преимуществ и недостатков. Если продолжать рассматривать самые основные классы, то можно сказать, что рассчитанные на большой депозит и длительное время стратегии имеют такие преимущества:

• относительная стабильность результатов;
• небольшие риски.

Но, тут есть и свои недостатки, которые заставляют все больше людей обращаться к принципу Мартингейла:

• длительное время ожидания результата;
• необходимость в большом депозите для получения ощутимой прибыли.

Кроме того, используемый депозит в таких стратегиях не может полностью находиться в работе. Всегда должна оставаться еще солидная часть средств, которые могут понадобиться для поддержания торговой позиции на рынке в случае сильного кратковременного движения цены против направления открытой сделки. Тут еще нужно учитывать своп, геп и прочее, что пассивно уменьшает возможную прибыль.

Плюсы и недостатки краткосрочных стратегий

Чем же опасны краткосрочные торговые системы и почему столько людей считают их наиболее эффективными, способствуя тому, что стратегия Мартингейла на Форекс находит все больше желающих.

Читайте также:

1. Главное преимущество заключается в регулярной фиксации прибылей. То есть трейдер постоянно совершает какие-то действия и наблюдает эффект от них, что делает такие системы крайне распространенными среди новичков, которым не терпится как можно скорее начать работать и зарабатывать.
2. Помимо того стратегия Мартингейла, как и многие другие краткосрочные торговые системы, позволяет извлекать солидную прибыль при относительно небольшом депозите, главное - правильно рассчитать его возможности и выбрать соответствующие объемы для совершения торговых операций.

Какие же могут быть недостатки при таких преимуществах

1. Первый и самый главный из них заключается все-таки в высоком риске. Именно поэтому популярные советники, которые используют принцип Мартингейла, желательно не оставлять без внимания, так как они с высокой долей вероятности могут слить депозит трейдера, если их не контролировать.
2. Второй недостаток заключается в необходимости достаточного капитала для просадки, которая может выбить валютного спекулянта из торгов при длительных и вялых колебаниях рынка, когда регулярно будут срабатывать стоп-лоссы.

История принципа Мартингейла

О системах Мартингейла известно еще с 18 века. В их основу легло простое наблюдение, которое известно по теории вероятности - при определенных условиях можно рассчитать возможное появление того или иного события с достаточно высокой точностью. Обычно в пример приводят монетку, которая может упасть «орлом» или «решкой», то есть одной из двух сторон. Фактически, вероятность падения одной стороной составляет 50% и это правило хорошо работает в долгосрочной перспективе. То есть, подбросив 10 раз, можно ожидать, что, к примеру, «решка» выпадет 6 или даже 7 раз из десяти, что оставит 60 и 70 процентов соответственно. Но, повторив процедуру 100 раз или 1000, вероятность максимально приблизится к 50 на 50.

Этот принцип был сразу оценен азартными игроками, которые впервые начали применять его для получения прибыли. Суть практического применения принципа Мартингейла довольно проста и используется при игре в рулетку, где делается ставка на «красное» или на «черное» по аналогии с «орел» или «решка». Таким образом, понимая, что у события есть два исхода и вероятность одного из них составляет 50%, можно неспешно заняться накоплением капитала по следующей схеме.

К примеру, ставится 100$ на «черное». Если выпадает «красное», то просто повторно делается следующая ставка с удвоением размера, то есть на сумму 200$. Если она «выигрывает», то игрок возвращает свои 200$ и зарабатывает еще 200$ сверху. Учитывая, что перед этим он потерял 100$, то чистая прибыль составит 400$ - 200$(вложенных в сделку) - 100$ (потраченных ранее)=100$.

Если же сделка в 200$ не сработает, то нужно дальше применять метод Мартингейла, рулетка рано или поздно должна показать нужный игроку результат. Таким образом, игрок продолжит удваивать дальше, увеличив размер третьей сделки до 400$. В итоге, если она выиграет, он получит 800$, из которых чистая прибыль по-прежнему будет равна 100$:

800 - 400(вложенных) - 200$ (проигранных во 2-й сделке) - 100$ (потерянных при первой сделке) = 100$.

Продолжая аналогию, если сделка в 400$ не станет удачной, то нужно удвоить сумму следующей до 800$, что позволит вернуть ранее вложенные 400+200+100=700$ и все равно заработать своих 100$.

Риски использования Мартингейла

Учитывая тот момент, что в длительной временной перспективе количество выпадения «красного» будет встречаться, так же как и «черного», то игрок рано или поздно вернет себе свои деньги и заработает. То есть, теоретически риска нет никакого и игроки должны уносить из казино солидные суммы денег, а последние уже должны были бы просто разориться, сделав богатыми большое количество умных людей, которые используют принцип Мартингейла.

На практике, конечно же, так происходит крайне редко, так как у данной стратегии есть один основной минус, который образован используемым подходом, а, кроме того, владельцы игорных домов также предусмотрели возможность применения клиентами этой прибыльной системы и добавили на рулетку поле «0» («zero»), когда выигрывает только само азартное заведение. Да еще и многие казино сегодня ограничивают количество шагов в одном направлении до семи, что сводит практическую ценность стратегии Мартингейла к минимуму.

В итоге, играя по принципу Мартингейла может довольно долго показывать положительный результат, но в итоге это все равно приведет к неизбежному финансовому краху и потере всех имеющихся средств, обогащая карманы владельцев казино.

Мартингейл на Форекс

Но, если отбросить «нулевой» сектор, которого нет на Форекс, то в чем же опасность Мартингейла для трейдера? Ведь тут уже нет заинтересованных владельцев казино. Если обратиться к предыдущему примеру, где требовалось на каждой операции удваивать сумму с первоначальных 100$, то можно видеть, что десять подряд неудачных торговых операций приведут к необходимости довести сумму очередной сделки до 52 200 долларов!!! И это просто для того чтобы вернуть вложенные средства и заработать ничтожно малые 100$.

Конечно, более 10 подряд неудачных сделок закрыть сложно, но все-таки такой риск исключать нельзя. В итоге, получается, что для стабильного заработка в 100$ необходимо содержать на депозите более пятидесяти тысяч долларов, а лучше и вовсе увеличить такую сумму до 100 тыс.$, чтобы избежать разного рода «вероятностных случайностей» в виде Маржин Колла (Margin Call).

Механизм работы

Как же в теории должна выглядеть стратегия Мартингейла при ее использовании на Форекс? Тут можно сделать несколько основных рекомендаций, которые были выявлены большим числом трейдеров в ходе практического применения данного метода в условиях международного валютного рынка.

1. Перед открытием торговой позиции полезно будет использовать любой понравившийся индикатор для определения имеющегося на рынке тренда.
2. Открывая позицию, следует сразу установить тейк-профит и стоп-лосс, которые будут располагаться на одинаковом расстоянии от точки входа на рынок.
3. После того, как цена достигла крайнего значения, нужно отреагировать согласно принципу Мартингейла:
   • если сделка закрылась в «плюс», то можно открывать следующую позицию вдоль по тренду первоначальным лотом;
   • если торговая операция закрылась с отрицательным результатом, то следует увеличить в два раза объем лота и открыться в направлении движения цены.

Последний момент требует дополнительного разъяснения. Если, к примеру, тренд восходящий и открыта позиция на покупку, подразумевающая дальнейшее развитие имеющейся тенденции, но сработал стоп-лосс, то следующая сделка с увеличенным объемом должна быть открыта на продажу, хотя тренд может не разворачиваться.

Парадокс Мартингейла

Таким образом, в теории стратегия Мартингейла на Форекс проявляет себя очень хорошо, показывая, что удвоением ставок можно неплохо зарабатывать. На практике, постоянная необходимость в таком большом депозите может привести к общей нецелесообразности этого подхода. Кроме того, если рассмотреть статистические данные, которые были взяты из отчетов практикующих трейдеров, то четко прослеживается тенденция, согласно которого данная стратегия хорошо проявляет себя лишь в долгосрочной перспективе, а вовсе не в краткосрочной, как это принято считать.

Это формирует своеобразный парадокс, ведь плюсы данной стратегии рассчитаны как раз на краткосрочную торговлю, где такая система работы, как оказывается, не приносит стабильного результата. Но все же в определенных ситуациях, сухой математический подход, положенный в основу данной стратегии, себя оправдывает.

Классический Мартингейл на фондовых рынках

Очень хорошо себя зарекомендовал принцип Мартингейла на фондовых рынках при покупке акций. Его суть в данных условиях состоит в том, чтобы использовать в своих целях так называемое усреднение. К примеру, клиент приобретает акцию по 1 тыс. руб., ожидая ее дальнейшего роста. Если цена выросла на 10 руб., он продает, зарабатывая свои 10 руб. чистой прибыли, если же нет, и стоимость снизилась до 990 руб., то необходимо докупить еще одну акцию уже по новой цене, вследствие чего усредненная стоимость каждой из двух акций составит:

(1000+990):2=995 рублей

Если в скором будущем цена вырастет на 5 рублей, то игрок на бирже закроет свои позиции, заработав те же 10 рублей. Но цена может продолжать падать, а значит - на уровне 985 рублей требуется докупить еще 2 акции, усреднив цену до 990 рублей за штуку и так далее.

(1000+990+985+985):4=990 рублей

Это не единственный вариант стратегии разбавления, есть и другие, но общим всегда остается увеличение позиций в случае движения цены в направлении - против ожидаемого.

Порочность стратегии Мартингейла заключается в том, что, по сути, это открытие нарастающего количества позиций против тренда по мере его увеличения. При том вероятность продолжения тренда обычно превышает возможность его разворота и начала коррекции.

Однако есть и принципиально противоположный подход при использовании стратегии Мартингейла. Он состоит в том, чтобы продолжать увеличивать прибыльную позицию по мере движения тренда, а в случае разворота сразу закрывать все имеющиеся позиции. Это весьма эффективное на практике решение, которое, тем не менее, имеет свои недостатки.

Бинарные опционы

В последнее время, с ростом популярности бинарных опционов, стратегия Мартингейл обрела свое второе дыхание и все больше трейдеров используют ее для получения солидных прибылей при относительно небольших рисках. О том, как применяется стратегия Мартингейла на бинарных опционах, расскажет следующее видео, так как лучше все же один раз увидеть, чем много читать на заданную тему.